وبلاگ

 

ب) مدل‌های رتبه بندی اعتباری ناپارامتریک

 

ـ برنامه ریزی ریاضی^[۳۱]

 

ـ درخت دسته بندی (الگوریتم تقسیم بندی بازگشتی)

 

ـ مدل نزدیکترین همسایه^[۳۲]

 

ـ فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی^[۳۳]

 

ـ سیستم‌های خبره^[۳۴]

 

ـ الگوریتم ژنتیک^[۳۵]

 

۲-۳-۲: ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

 

امتیازدهی اعتباری برای بانک‌ها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پورتفوی اعتباری اداره کنند. بدین مفهوم که اکسپوژر^[۳۶] (ریسک قابل مشاهده و محاسبه) بانک را در رابطه با انواع ریسک تعدیل و اصلاح نمایند. این مطلب را می توان با رابطه یک توضیح داد :

 

رابطه ۲-۱ : محاسبه زیان مورد انتظار

 

(احتمال عدم بازپرداخت) * (نرخ زیان در صورت عدم بازپرداخت) * (مبلغ در معرض ریسک) = زیان مورد انتظار

 

در این رابطه نرخ زیان (عدد یک منهای سهم درصدی از وام که به وسیله تضمین پوشش داده شده است) و مبلغ در معرض خطر (میزان وام) معمولاً معلوم و احتمال عدم بازپرداخت مجهول می‌باشد. سیستم امتیازدهی می بایست قابلیت برآورد احتمال عدم بازپرداخت را داشته باشد. مهمترین ابزاری که بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیاز دارند، سیستم امتیازدهی اعتباری مشتریان است. بدیهی است وجود چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء خواهد داد.

 

۲-۳-۳: اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان

 

ریسک اعتباری به عنوان اصلی ترین علت ورشکستگی بانک‌ها محسوب می شود. اساس عملکرد صحیح مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شناسایی عوامل ذاتی ریسک در عملیات وام دهی بستگی خواهد داشت. بانک‌ها با استقرار سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب می‌توانند تدابیر لازم را برای حذف و یا کاهش ریسک اعتباری اتخاذ نمایند. در این راستا بانک‌ها با طبقه بندی اعتبارات و عدم پذیرش وام ها و اعتبارات نامناسب، خود را از پذیرش ریسک اضافی مصون می دارند. بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب، تأثیر زیان عملیات بانکی غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. از این رو یک سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان در حالت مناسب و کارآمد، می‌تواند در شناسایی، اندازه گیری و مدیریت بر ریسک اعتباری یاری نماید.(راعی، فلاح پور،۱۳۸۷، ۱۷-۳۴)

 

۲-۳-۴: معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان

 

الف) معیار C5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 

۱٫ شخصیت^[۳۷] : شامل بررسی تعهدپذیری، اعتبار متقاضی و بررسی صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیت‌های گذشته

 

۲٫ ظرفیت : توان مدیریت و ظرفیت‌های تجاری متقاضی، ظرفیت درآمدی شامل قدرت کسب سود و درآمدزایی

 

۳٫ سرمایه^[۳۸] : بررسی سرمایه و صورت‌های مالی متقاضی

 

۴٫ وثیقه^[۳۹] : پیش‌بینی وثیقه ها یا ابزارهایی که می توان در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات، به عنوان پوشش در اختیار مؤسسه مالی یا بانک قرار داد.

 

۵٫ شرایط^[۴۰] : بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و عوامل بیرونی که بسته به نوع فعالیت شرکت، از حیطه اختیار متقاضی خارج است و کنترلی بر آن نمی تواند داشته باشد، ولی در عین حال می‌تواند بر بازپرداخت وام ها یا تعهدات اعتبارگیرندگان تأثیر بگذارد.

 

ب) معیار LAPP: این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 

1. 1. نقدینگی^[۴۱] : توانایی مشتری در تأمین وجوه به منظور رفع نیازهای جاری از جمله پرداخت تعهدات کوتاه مدت مانند اصل و سود تسهیلات دریافتی

 

1. 1. فعالیت^[۴۲] : بررسی نوع و حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و…

 

1. 1. سودآوری^[۴۳] : بررسی میزان سودآوری، سود ناویژه و سود خالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده

 

1. توان بالقوه یا پتانسیل : بررسی و تحلیل وضعیت و کارایی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات.(جمشیدی،۱۳۸۳، ۲۶)

ج) معیار P5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 

1. 1. مردم^[۴۴] : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارایی در امر تولید، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، جایگاه در صنعت

 

1. 1. محصول^[۴۵] : بررسی و ارزیابی سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش، در دسترس بودن

 

1. 1. حمایت^[۴۶] : حمایت داخلی بر اساس صورت‌های مالی، حمایت خارجی مانند ضمانت بانکی، ظهرنویسی و اسناد مالی

 

1. 1. پرداخت‌ها^[۴۷] : بررسی اطلاعات مربوط به پرداخت‌های گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت

 

1. شمای کلی آینده^[۴۸] : بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت

۲-۳-۵: مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری

 

از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

۱ـ بهبود بخشیدن کنترل اعتباری

 

۲ـ استانداردهای اعتباری را به راحتی تنظیم و سازگار می‌کند

 

۳ـ گردآوری راحتتر داده ها

 

۴ـ آموزش به وام دهندگان جدید آسان‌تر می‌شود

 

۵ـ زمان ‌کوتاه‌تری هم از مشتری و هم از بخش اعطای تسهیلات صرف می‌شود (که این امر هم برای بانک و هم برای مشتریان سود آور است)‌

 

۶ـ تصویب وام دهی را هدفمند می‌کند (سبب می‌شود که وام دهندگان یک محدوده مشخص را در وام دادن رعایت کنند و تمام محدودیت‌های قانونی را برای همه وام گیرندگان در نظر می‌گیرد و تأثیر هر یک از متغیرها را بر ویژگی‌های مشتریان در نظر دارد)

 

۷ـ کاهش ریسک اعتباری

 

از محدودیتهای آن می توان ‌به این موضوع اشاره کرد که صحت سیستم رتبه بندی اعتبار به داده هایی که به سیستم وارد می‌شود ارتباط دارد، این داده ها باید به روز باشند و مدل باید مرتباً تغییر کند تا از ارتباط میان عوامل بالقوه و عملکرد وام مطمئن شود. اگر بانک بخواهد پس از بازاریابی به یک گروه جدیدی وام بدهد باید از تشابه عملکرد وام گیرندگان قبلی اطمینان حاصل کند تا بداند که آیا سیستم توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها را نیز دارد؟ یا باید در داده ها و در خود سیستم تغییر ایجاد کند. و ممکن است در این هنگام سیستم پیش‌بینی درستی به عمل نیاورد. باید یک وزن دهی مناسب به عوامل در این سیستم وجود داشته باشد و صحت و اطمینان مدل آزمون شود. یک مدل مناسب باید در شرایط خوب و بد اقتصادی کاربرد داشته باشد و بتواند پیش‌بینی درستی کند.

 

۲-۳-۶: سیستم‌های رتبه بندی اعتباری

 

سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. (استاک^[۴۹]،۲۰۰۳، ۳)

 

۱ـ سیستم‌های قضاوتی

 

۲ـ رتبه بندی بر مبنای تکنیک‌های آماری

 

۳ـ سیستم‌های هوشمند

 

سیستم‌های قضاوتی بسیار کند و پرهزینه هستند. عموماً زمانی که تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان کم می‌باشد این سیستم‌ها کارایی لازم را ندارند. ‌در مورد روش‌های آماری نیز هر یک از تکنیک‌هایش فرض‌های خاصی را می‌طلبند. بدیهی است با عدم وجود یا کمرنگ شدن پیش فرض‌ها، دقت و صحت خروجی‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. وقتی قوانین تصمیم گیری واضح و اطلاعات معتبر می‌باشند سیستم‌های خبره کمک بزرگی به حل مسائل می‌کنند. اما اغلب قوانین مؤسسات اعطاء کننده وام، شفاف نیست و اطلاعات اصلا وجود نداشته و یا بخشی از اطلاعات صحیح نیست، در این حال شبکه های عصبی گزینه بسیار مناسبی هستند.

 

مطالعات انجام شده در داخل کشور